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L'anomalie du Super Bowl

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cereg9911_MOREL_anomalie du Super Bowl et comportement rationnel des investisseurs.pdf (358.4Kb)
Date
2002
Description
Le fichier attaché est une version working paper intitulée "L'anomalie du Super Bowl et le comportement rationnel des investisseurs".
Indexation documentaire
Organisation et finances d'entreprise
Subject
Super Bowl; indices boursiers américains
Code JEL
G31
Nom de la revue
Banque & marchés
Numéro
57
Date de publication
2002
Pages article
26-30
Nom de l'éditeur
Revue Banque
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9840
Collections
  • DRM : Publications
Métadonnées
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Auteur
Morel, Christophe
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en français
Selon certains analystes financiers, l'issue du Super Bowl aurait un contenu prédictif de la variation du marché US. Dans cette étude, nous remettons en question la conclusion de Krueger et Kennedy (1990) : il n'y aurait pas de corrélation entre les indices boursiers américains et l'issue du match. En outre, des simulations suggèrent que les corrélations statistiques, lorsqu'elles existent, sont attribuables à la faiblesse de l'échantillon.

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