Show simple item record

dc.contributor.authorTampéreau, Yann
dc.contributor.authorTeiletche, Jérôme
dc.date.accessioned2012-07-26T09:47:21Z
dc.date.available2012-07-26T09:47:21Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9839
dc.description.abstractfrAprès avoir comparé les caractéristiques des marchés obligataires à haut rendement (high yield) en euro et en dollar, nous mettons en évidence : a) que ce type d'actifs s'insère favorablement dans une stratégie d'allocation optimale de portefeuille grâce à un profil rendement/risque original ; b) que la détermination des spreads high yield au niveau sectoriel est influencée par les valorisations boursières sur les secteurs équivalents et par la volatilité globale des marchés action.en
dc.language.isofren
dc.subjecthigh yielden
dc.subjectproduits financiers risquésen
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelG11en
dc.titleMarché du "high yield" : caractéristiques du secteur et déterminants des primes de risqueen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.relation.isversionofjnlnameBanque & marchés
dc.relation.isversionofjnlissue56en
dc.relation.isversionofjnldate2002
dc.relation.isversionofjnlpages5-14en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherRevue Banqueen
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record