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dc.contributor.authorTampéreau, Yann
dc.contributor.authorTeiletche, Jérôme
dc.date.accessioned2012-07-26T09:46:23Z
dc.date.available2012-07-26T09:46:23Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9838
dc.description.abstractfrNous présentons et testons diverses mesures courantes de l'inclinaison des investisseurs vis-à-vis des produits risqués : les spreads high yield et émergent, les volatilités implicites sur les marchés boursiers et des changes, la corrélation taux d'intérêt/bourse, et celle entre rendement et risque des indices action et des taux de change. Nous construisons sur cette base un indice de perception du risque dont nous étudions l'évolution lors des dernières crises.en
dc.language.isofren
dc.subjectproduits risquésen
dc.subjectperception du risqueen
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelG11en
dc.subject.classificationjelD81en
dc.titleComment mesurer l'aversion pour le risque?en
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.relation.isversionofjnlnameBanque & marchés
dc.relation.isversionofjnlissue58en
dc.relation.isversionofjnldate2002
dc.relation.isversionofjnlpages6-12en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherRevue Banqueen
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen


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