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Comment mesurer l'aversion pour le risque?

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Date
2002
Dewey
Economie financière
Sujet
produits risqués; perception du risque
JEL code
G11; D81
Journal issue
Banque & marchés
Number
58
Publication date
2002
Article pages
6-12
Publisher
Revue Banque
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9838
Collections
  • DRM : Publications
Metadata
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Author
Tampéreau, Yann
Teiletche, Jérôme
Type
Article accepté pour publication ou publié
Abstract (FR)
Nous présentons et testons diverses mesures courantes de l'inclinaison des investisseurs vis-à-vis des produits risqués : les spreads high yield et émergent, les volatilités implicites sur les marchés boursiers et des changes, la corrélation taux d'intérêt/bourse, et celle entre rendement et risque des indices action et des taux de change. Nous construisons sur cette base un indice de perception du risque dont nous étudions l'évolution lors des dernières crises.

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