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Cycle économique et qualité de crédit : faits saillants et modèles

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Date
2005
Dewey
Macroéconomie
Sujet
cycle économique; qualité de crédit
JEL code
E51; E32
Journal issue
Banque & marchés
Number
76
Publication date
2005
Article pages
6-17
Publisher
Revue Banque
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9837
Collections
  • DRM : Publications
Metadata
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Author
Teiletche, Jérôme
Type
Article accepté pour publication ou publié
Abstract (FR)
Nous analysons la relation entre évolution de la qualité de crédit et cycle économique. Nous débutons par une présentation de faits stylisés puis présentons des modèles économétriques de sensibilité au cycle pour les taux de défaut et les ratios upgrades/downgrades. Dans un second temps, nous estimons un modèle multifactoriel des modifications des notations, exprimant l'évolution à travers le temps des matrices de transition des notations en termes de variables latentes et montrons son utilisation en prévision.

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