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dc.contributor.authorRiva, Fabrice
dc.date.accessioned2012-07-24T09:20:43Z
dc.date.available2012-07-24T09:20:43Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9810
dc.description.abstractfrDepuis 1994, la Bourse de Paris s'est dotée d'un marché de blocs destiné à faciliter l'exécution des ordres de grande taille en provenance des investisseurs institutionnels. En 1996 cependant, seuls 10% des blocs échangés à la Bourse de Paris ont été négociés sur ce marché, le reste étant du ressort du système central CAC. Partant de ce constat, l'objectif de la recherche qui est ici menée est d'étudier l'utilité économique de la procédure de blocs mise en place à Paris. L'analyse s'attache en particulier, en s'appuyant sur un modèle à régime, à dégager les déterminants qui vont influencer les investisseurs dans le choix du mode d'échange de leurs blocs.en
dc.language.isofren
dc.subjectblocsen
dc.subjectliquiditéen
dc.subjectimpact de marchéen
dc.subjectsignalen
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelG14en
dc.subject.classificationjelG11en
dc.titleLe marché des blocs hors-CAC : un supplément de liquidité pour la Bourse de Paris ?en
dc.typeDocument de travail / Working paper
dc.publisher.nameUniversité Paris-Dauphineen
dc.publisher.cityParisen
dc.identifier.citationpages29en
dc.relation.ispartofseriestitleCahier de recherche CEREGen
dc.relation.ispartofseriesnumber2000-01en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen


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