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Statistiques

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On some difficulties with a posterior probability approximation technique

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Date
2008
Lien vers un document non conservé dans cette base
http://hal.inria.fr/inria-00260507/en/
Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
Statistiques
Nom de la revue
Bayesian Analysis
Volume
3
Numéro
2
Date de publication
2008
Pages article
427-442
Nom de l'éditeur
International Society for Bayesian Analysis
DOI
http://dx.doi.org/10.1214/08-BA316
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/848
Collections
  • CEREMADE : Publications
Métadonnées
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Auteur
Marin, Jean-Michel
Robert, Christian P.
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
In Scott (2002) and Congdon (2006), a new method is advanced to compute posterior probabilities of models under consideration. It is based solely on MCMC outputs restricted to single models, i.e., it is bypassing reversible jump and other model exploration techniques. While it is indeed possible to approximate posterior probabilities based solely on MCMC outputs from single models, as demonstrated by Gelfand and Dey (1994) and Bartolucci et al. (2006), we show that the proposals of Scott (2002) and Congdon (2006) are biased and advance several arguments towards this thesis, the primary one being the confusion between model-based posteriors and joint pseudo-posteriors.

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