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dc.contributor.authorTerraza, Michel
dc.contributor.authorBourbonnais, Régis
dc.date.accessioned2011-11-14T10:09:42Z
dc.date.available2011-11-14T10:09:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-2-10-054935-1en
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/7451
dc.description3e éditionen
dc.description.abstractfrCette 3e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.en
dc.language.isofren
dc.subjectSéries chronologiquesen
dc.subjectPrévision économiqueen
dc.subjectModèles économétriquesen
dc.subject.ddc330.1en
dc.subject.classificationjelB23en
dc.titleAnalyse de séries temporelles : applications à l’économie et à la gestionen
dc.typeOuvrage
dc.contributor.editoruniversityotherUniversité de Montpellier;France
dc.publisher.nameDunoden
dc.publisher.cityParisen
dc.identifier.citationpages338en
dc.relation.ispartofseriestitleÉco sup. Manuel et exercices corrigésen
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.subject.ddclabelThéorie économiqueen
dc.identifier.citationdate2010


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