Comparison theorem for Brownian multidimensional BSDEs via jump processes

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Date
2011
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Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
Multidimensional backward SDE; random measure; backward SDE with jumps; comparison theorem
Nom de la revue
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique
Volume
349
Numéro
7-8
Date de publication
2011
Pages article
463-468
Nom de l'éditeur
Elsevier
DOI
http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2011.03.012
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/7258
Collections
Métadonnées
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Auteur
Kharroubi, Idris
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
In this Note, we provide an original proof of the comparison theorem for multidimensional Brownian BSDEs in the case where at each line k the generator depends on the matrix variable Z only through its row k.