Date
2009
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Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
Fractional Brownian motion; quartic process; change of variable formula; weighted quadratic variations; Malliavin calculus; weak convergence
Nom de la revue
Annals of Probability
Volume
37
Numéro
6
Date de publication
2009
Pages article
2200-2230
Nom de l'éditeur
Institute of Mathematical Statistics
Auteur
Nourdin, Ivan
Réveillac, Anthony
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
We derive the asymptotic behavior of weighted quadratic variations of fractional Brownian motion B with Hurst index H=1/4. This completes the only missing case in a very recent work by I. Nourdin, D. Nualart and C. A. Tudor. Moreover, as an application, we solve a recent conjecture of K. Burdzy and J. Swanson on the asymptotic behavior of the Riemann sums with alternating signs associated to B.
