• xmlui.mirage2.page-structure.header.title
    • français
    • English
  • Help
  • Login
  • Language 
    • Français
    • English
View Item 
  •   BIRD Home
  • CEREMADE (UMR CNRS 7534)
  • CEREMADE : Publications
  • View Item
  •   BIRD Home
  • CEREMADE (UMR CNRS 7534)
  • CEREMADE : Publications
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Browse

BIRDResearch centres & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesTypeThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesType

My Account

LoginRegister

Statistics

Most Popular ItemsStatistics by CountryMost Popular Authors
Thumbnail - No thumbnail

Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus

Nourdin, Ivan; Réveillac, Anthony; Peccati, Giovanni (2010), Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus, Annales de l'I.H.P. Probabilités et Statistiques, 46, 1, p. 45-58. http://dx.doi.org/10.1214/08-AIHP308

Type
Article accepté pour publication ou publié
External document link
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00272442/fr/
Date
2010
Journal name
Annales de l'I.H.P. Probabilités et Statistiques
Volume
46
Number
1
Publisher
Institute of Mathematical Statistics
Pages
45-58
Publication identifier
http://dx.doi.org/10.1214/08-AIHP308
Metadata
Show full item record
Author(s)
Nourdin, Ivan
Réveillac, Anthony
Peccati, Giovanni
Abstract (FR)
Nous expliquons comment combiner la méthode de Stein avec les outils du calcul de Malliavin pour majorer, de manière explicite, la distance de Wasserstein entre une fonctionnelle d’un champs gaussien donnée et son approximation normale multidimensionnelle. Entre autres exemples, nous associons des bornes à la version fonctionnelle du théorème de la limite centrale de Breuer–Major, dans le cas du mouvement brownien fractionnaire.
Abstract (EN)
We combine Stein’s method with Malliavin calculus in order to obtain explicit bounds in the multidimensional normal approximation (in the Wasserstein distance) of functionals of Gaussian fields. Among several examples, we provide an application to a functional version of the Breuer–Major CLT for fields subordinated to a fractional Brownian motion.
Subjects / Keywords
Fractional Brownian motion; Breuer–Major CLT; Gaussian processes; Malliavin calculus; Normal approximation; Stein’s method; Wasserstein distance

Related items

Showing items related by title and author.

  • Thumbnail
    Stein estimation for the drift of Gaussian processes using the Malliavin calculus 
    Réveillac, Anthony; Privault, Nicolas (2008) Article accepté pour publication ou publié
  • Thumbnail
    Monte Carlo Estimation of a Joint Density Using Malliavin Calculus, and Application to American Options 
    Mrad, Moez; Touzi, Nizar; Zeghal, Amina (2006) Article accepté pour publication ou publié
  • Thumbnail
    A note on the Malliavin-Sobolev spaces 
    Imkeller, Peter; Mastrolia, Thibaut; Possamaï, Dylan; Réveillac, Anthony (2016) Article accepté pour publication ou publié
  • Thumbnail
    On the Malliavin differentiability of BSDEs 
    Mastrolia, Thibaut; Possamaï, Dylan; Réveillac, Anthony (2017) Article accepté pour publication ou publié
  • Thumbnail
    Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance 
    Fournié, Eric; Lasry, Jean-Michel; Lebuchoux, Jérôme; Lions, Pierre-Louis; Touzi, Nizar (1999) Article accepté pour publication ou publié
Dauphine PSL Bibliothèque logo
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris Cedex 16
Phone: 01 44 05 40 94
Contact
Dauphine PSL logoEQUIS logoCreative Commons logo