Abstract (FR)

Nous considérons ici deux classes générales de problèmes intervenant en Finance mathématique qui conduisent à des problèmes de contrôle stochastique avec informations partielles. Nous résolvons ces problèmes et présentons quelques exemples pour lesquels il est possible de déterminer des solutions explicites. Notre méthode de démonstration repose sur les équations de Zakai contrôlées et sur la théorie des solutions de viscosité en dimension infinie.