Some nonlinear methods for studying far-from-the-money contingent claims
Date
1997Indexation documentaire
AnalyseSubject
well conditioned linear PDEs; asymptotic results; volatility; Large Deviations; diffusion modelsCode JEL
C6Titre de l'ouvrage
Numerical methods in financeAuteur
Rogers, Chris; Talay, DenisNom de l'éditeur
Cambridge University PressVille de l'éditeur
CambridgeAnnée
1997Nombre total de pages
326ISBN
0-521-57354-8Collections
Métadonnées
Afficher la notice complèteAuteur
Fournié, Eric
Lasry, Jean-Michel
Lions, Pierre-Louis