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Some nonlinear methods for studying far-from-the-money contingent claims

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Date
1997
Indexation documentaire
Analyse
Subject
well conditioned linear PDEs; asymptotic results; volatility; Large Deviations; diffusion models
Code JEL
C6
Titre de l'ouvrage
Numerical methods in finance
Auteur
Rogers, Chris; Talay, Denis
Nom de l'éditeur
Cambridge University Press
Ville de l'éditeur
Cambridge
Année
1997
Nombre total de pages
326
ISBN
0-521-57354-8
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/6699
Collections
  • CEREMADE : Publications
Métadonnées
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Auteur
Fournié, Eric
Lasry, Jean-Michel
Lions, Pierre-Louis
Type
Chapitre d'ouvrage
Nombre de pages du document
115-145

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