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dc.contributor.authorIllig, Aude
dc.date.accessioned2011-06-24T11:00:51Z
dc.date.available2011-06-24T11:00:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/6605
dc.description.abstractfrDans cette étude, nous montrons que les modèles AR spatiaux peuvent être des modèles adaptés à l'étude de données spatio-temporelles de températures dans l’océan Pacifique et que ces modèles permettent des calculs simples et rapides des prédicteurs qui conduisent ensuite à la prévision de certains phénomènes océanographiques. Afin d’identifier les paramètres de modèles AR(p) quadrantaux, nous établissons pour des innovations différences de martingales, les propriétés asymptotiques d’estimateurs construits à l’aide des équations de Yule-Walker. De ces propriétés, nous déduisons un test statistique pour déterminer l’ordre p et obtenons ensuite des estimations pour les coefficients auto-régressifs et la variance des innovations.en
dc.language.isofren
dc.subjectModèles AR spatiauxen
dc.subjectspace-time datasen
dc.subjectéquations de Yule-Walkeren
dc.subjectsélection d’ordreen
dc.subjectestimation des coefficients auto-régressifsen
dc.subjectprédictionen
dc.subjectdonnées spatio-temporellesen
dc.subjectSpatial AR modelsen
dc.subjectYule-Walker equationsen
dc.subjectorder selectionen
dc.subjectauto-regressive coefficients estimatesen
dc.subjectpredictionen
dc.subject.ddc519en
dc.titleUne modélisation de données spatio-temporelles par modèles AR spatiauxen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.description.abstractenIn the context of space-time datas, we study sea surface temperatures in Pacific Ocean with spatial AR models. These models allow straightforward computations of predictors and then give predictions of some oceanographic phenomenons. For quadrantal-type spatial AR(p) model identification, asymptotic properties of estimators derived from the Yule-Walker equations are obtained for martingale differences innovations. Then, from these properties, a statistical test to determine the order p is built and estimates of the auto-regressive coefficients and the innovations variance are also obtained.en
dc.relation.isversionofjnlnameJournal de la Société française de statistique
dc.relation.isversionofjnlvol147en
dc.relation.isversionofjnlissue4en
dc.relation.isversionofjnldate2006
dc.relation.isversionofjnlpages47-64en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherSociété française de statistiquesen
dc.subject.ddclabelProbabilités et mathématiques appliquéesen


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