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Grandes déviations pour des processus de diffusion couplés par un processus de sauts

Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis (1995), Grandes déviations pour des processus de diffusion couplés par un processus de sauts, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique, 321, 7, p. 849-854

Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
1995
Journal name
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique
Volume
321
Number
7
Publisher
Elsevier
Pages
849-854
Metadata
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Author(s)
Lasry, Jean-Michel
Lions, Pierre-Louis
Abstract (EN)
We study a large-deviation problem arising in mathematical finance. It concerns diffusion processes coupled by a jump process. The proofs are based upon the associated nonlinear partial differential equations and the theory of viscosity solutions.
Subjects / Keywords
viscosity solutions; Nonlinear partial differential equation; Large Deviations