Date
1995
Autres titres
Large deviations for diffusion processes coupled by a jump process
Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
viscosity solutions; Nonlinear partial differential equation; Large Deviations
Nom de la revue
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique
Volume
321
Numéro
7
Date de publication
1995
Pages article
849-854
Nom de l'éditeur
Elsevier
Auteur
Lasry, Jean-Michel
Lions, Pierre-Louis
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
We study a large-deviation problem arising in mathematical finance. It concerns
diffusion processes coupled by a jump process. The proofs are based upon the associated nonlinear
partial differential equations and the theory of viscosity solutions.
