Grandes déviations pour des processus de diffusion couplés par un processus de sauts
Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis (1995), Grandes déviations pour des processus de diffusion couplés par un processus de sauts, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique, 321, 7, p. 849-854
Type
Article accepté pour publication ou publiéDate
1995Journal name
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, MathématiqueVolume
321Number
7Publisher
Elsevier
Pages
849-854
Metadata
Show full item recordAbstract (EN)
We study a large-deviation problem arising in mathematical finance. It concerns diffusion processes coupled by a jump process. The proofs are based upon the associated nonlinear partial differential equations and the theory of viscosity solutions.Subjects / Keywords
viscosity solutions; Nonlinear partial differential equation; Large DeviationsRelated items
Showing items related by title and author.
-
Achdou, Yves; Giraud, Pierre-Noël; Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis (2016) Article accepté pour publication ou publié
-
Cardaliaguet, Pierre; Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis; Porretta, Alessio (2012) Article accepté pour publication ou publié
-
Porretta, Alessio; Lions, Pierre-Louis; Lasry, Jean-Michel; Cardaliaguet, Pierre (2013) Article accepté pour publication ou publié
-
Cardaliaguet, Pierre; Delarue, François; Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis (2015-09) Document de travail / Working paper
-
Cousin, Areski; Crépey, Stéphane; Guéant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique; Lasry, Jean-Michel; Laurent, Jean-Paul; Lions, Pierre-Louis; Tankov, Peter (2011) Ouvrage