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dc.contributor.authorGuéant, Olivier
dc.date.accessioned2011-06-07T15:48:47Z
dc.date.available2011-06-07T15:48:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/6444
dc.descriptionEgalement paru dans la série des Cahiers de la Chaire Finance et Développement Durable, n°10, http://ifd.dauphine.fr/fr/les-chaires-dentreprise/finance-et-developpement-durable/les-cahiers-de-la-chaire.htmlen
dc.description.abstractfrNous présentons un exemple archétypal de jeu à champ moyen. Cet exemple est important à deux égards. Tout d'abord, il est suffisamment simple pour permettre l'obtention de solutions explicites : les fonctions de Bellman sont quadratiques, les mesures stationnaires gaussiennes et l'étude de la stabilité peut se faire explicitement en utilisant les polynômes d'Hermite. Aussi, et malgré la simplicité du problème, l'exemple que nous présentons est suffisamment riche pour être transposé mutatis mutandis à d'autres domaines d'application plus complexes.en
dc.language.isoenen
dc.subjectPartial differential equationsen
dc.subjectMean field gamesen
dc.subjectControl theoryen
dc.subjectNumerical methodsen
dc.subject.ddc519en
dc.subject.classificationjelC65en
dc.subject.classificationjelC62en
dc.subject.classificationjelC61en
dc.subject.classificationjelC73en
dc.titleA reference case for mean field games modelsen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.description.abstractenIn this article, we present a reference case of mean field games. This case can be seen as a reference for two main reasons. First, the case is simple enough to allow for explicit resolution: Bellman functions are quadratic, stationary measures are normal and stability can be dealt with explicitly using Hermite polynomials. Second, in spite of its simplicity, the case is rich enough in terms of mathematics to be generalized and to inspire the study of more complex models that may not be as tractable as this one.en
dc.relation.isversionofjnlnameJournal de mathématiques pures et appliquées
dc.relation.isversionofjnlvol92en
dc.relation.isversionofjnlissue3en
dc.relation.isversionofjnldate2009
dc.relation.isversionofjnlpages276-294en
dc.relation.isversionofdoihttp://dx.doi.org/10.1016/j.matpur.2009.04.008en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherElsevieren
dc.subject.ddclabelProbabilités et mathématiques appliquéesen


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