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dc.contributor.authorDoss, Halim
dc.contributor.authorRainero, Sophie
dc.date.accessioned2011-06-01T07:59:48Z
dc.date.available2011-06-01T07:59:48Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/6394
dc.description.abstractfrNous étudions l'existence, l'unicité et la stabilité des solutions d'équations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire sous de nouvelles hypothèses ; puis nous établissons un principe de grandes déviations pour les solutions de telles équations, construites à partir d'une famille de processus de Markov dont le coefficient de diffusion tend vers 0 et appliquons enfin ces résultats à l'analyse de quelques problèmes de perturbations singulières associés à certaines équations aux dérivées partielles non linéaires.en
dc.language.isoenen
dc.subjectBackward stochastic differential equation with random terminal timeen
dc.subjectForward backward stochastic differential equationen
dc.subjectLarge deviationsen
dc.subjectNonlinear partial differential equationen
dc.subjectSingular perturbation problemsen
dc.subject.ddc515en
dc.titleSur l'existence, l'unicité, la stabilité et les propriétés de grandes déviations des solutions d'équations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire. Application à des problèmes de perturbations singulièresen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.description.abstractenWe study the existence, uniqueness and stability of solutions of backward stochastic differential equations with random terminal time under new assumptions; then we establish a large deviation principle for the solutions of such equations, related to a family of Markov processes, the diffusion coefficient of which tends to zero. Finally we apply these results to the analysis of some singular perturbation problems for a class of nonlinear partial differential equations.en
dc.relation.isversionofjnlnameBulletin des sciences mathématiques
dc.relation.isversionofjnlvol131en
dc.relation.isversionofjnlissue2en
dc.relation.isversionofjnldate2007
dc.relation.isversionofjnlpages99-174en
dc.relation.isversionofdoihttp://dx.doi.org/10.1016/j.bulsci.2006.05.002en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherElsevieren
dc.subject.ddclabelAnalyseen


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