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dc.contributor.authorAboura, Sofiane*
dc.date.accessioned2009-07-01T12:50:29Z
dc.date.available2009-07-01T12:50:29Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn2-7483-0956-1en
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/611
dc.description.abstractfrCet ouvrage présente et simule les principaux modèles de volatilité et d'évaluation d'options standards avec une discussion essentiellement centrée autour du smile de volatilité. Le premier chapitre permet d'aborder les modèles de volatilité locale et implicite. Le second chapitre se consacre aux principales évolutions dans l'évaluation des modèles d'options standards.en
dc.language.isofren
dc.subjectSmile de volatilitéen
dc.subjectVolatilité impliciteen
dc.subjectOptionsen
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelG.G1.G14en
dc.subject.classificationjelC.C3.C32en
dc.subject.classificationjelG.G1.G12en
dc.titleLes modèles de volatilité et d'optionsen
dc.typeOuvrage
dc.publisher.namepublibooken_US
dc.publisher.cityParis
dc.identifier.citationpages110en
dc.relation.ispartofseriestitleEconomie & Gestion. Finances & Comptabilitéen
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen
dc.identifier.citationdate2006
dc.description.halcandidateoui
dc.description.readershipRecherche
dc.description.audienceNational
hal.person.labIds1032*
hal.identifierhal-01526377*


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