Search
Now showing items 11-20 of 26
Stein estimation of Poisson process intensities
(2009) Article accepté pour publication ou publié
Hermite variations of the fractional Brownian sheet
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Stein estimation for the drift of Gaussian processes using the Malliavin calculus
(2008) Article accepté pour publication ou publié
Convergence of finite-dimensional laws of the weighted quadratic variations process for some fractional Brownian sheets
(2009) Article accepté pour publication ou publié
SURE shrinkage of Gaussian paths and signal identification
(2011) Article accepté pour publication ou publié
A simple constructive approach to quadratic BSDEs with or without delay
(2013) Article accepté pour publication ou publié
Density analysis of non-Markovian BSDEs and applications to biology and finance
(2018) Article accepté pour publication ou publié
Approximate hedging for nonlinear transaction costs on the volume of traded assets
(2015) Article accepté pour publication ou publié
Discrete-time approximation of decoupled Forward–Backward SDE with jumps
(2008) Article accepté pour publication ou publié
Skorohod and Stratonovich integration in the plane
(2013) Rapport