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A note on the Malliavin-Sobolev spaces
(2016) Article accepté pour publication ou publié
Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus
(2010) Article accepté pour publication ou publié
The weak Stratonovich integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter 1/6
(2010) Article accepté pour publication ou publié
Likelihood ratios and inference for Poisson channels
(2013) Article accepté pour publication ou publié
FBSDEs with time delayed generators: Lp-solutions, differentiability, representation formulas and path regularity
(2011) Article accepté pour publication ou publié
Hermite variations of the fractional Brownian sheet
(2012) Article accepté pour publication ou publié
SURE shrinkage of Gaussian paths and signal identification
(2011) Article accepté pour publication ou publié
A simple constructive approach to quadratic BSDEs with or without delay
(2013) Article accepté pour publication ou publié
Density analysis of non-Markovian BSDEs and applications to biology and finance
(2018) Article accepté pour publication ou publié
Approximate hedging for nonlinear transaction costs on the volume of traded assets
(2015) Article accepté pour publication ou publié