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Monte Carlo Estimation of a Joint Density Using Malliavin Calculus, and Application to American Options
(2006) Article accepté pour publication ou publié
Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions
(2009) Article accepté pour publication ou publié
Stochastic analysis on Gaussian space applied to drift estimation
(2008) Document de travail / Working paper
Applications of Malliavin calculus to Monte-Carlo methods in finance. II
(2001) Article accepté pour publication ou publié
Stein estimation of Poisson process intensities
(2009) Article accepté pour publication ou publié
Stein estimation for the drift of Gaussian processes using the Malliavin calculus
(2008) Article accepté pour publication ou publié
Convergence of finite-dimensional laws of the weighted quadratic variations process for some fractional Brownian sheets
(2009) Article accepté pour publication ou publié
Discrete-time approximation of decoupled Forward–Backward SDE with jumps
(2008) Article accepté pour publication ou publié
Asymptotic behavior of weighted quadratic variations of fractional Brownian motion: The critical case H=1/4
(2009) Article accepté pour publication ou publié