Search
Now showing items 1-10 of 79
A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for g-supermartingale systems
(2016) Article accepté pour publication ou publié
A Backward Dual Representation for the Quantile Hedging of Bermudan Options
(2016) Article accepté pour publication ou publié
A stochastic target approach for P&L matching problems
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Almost-sure hedging with permanent price impact
(2016) Article accepté pour publication ou publié
Discrete-Time Approximation and Monte-Carlo Simulation of Backward Stochastic Differential Equations
(2004) Article accepté pour publication ou publié
On the Hedging of American Options in Discrete Time Markets with Proportional Transaction Costs
(2005) Article accepté pour publication ou publié
Transaction costs in financial model
(2010) Chapitre d'ouvrage
Barrier option hedging under constraints: a viscosity approach
(2006) Article accepté pour publication ou publié
A stochastic target formulation for optimal switching problems in finite horizon
(2009-09-24) Article accepté pour publication ou publié
A version of the G-conditionial bipolar theorem in L0(Rd;P)
(2005) Article accepté pour publication ou publié