On the one-dimensional parabolic obstacle problem with variable coefficients

Monneau, Régis; Blanchet, Adrien; Dolbeault, Jean

Monneau, Régis; Blanchet, Adrien; Dolbeault, Jean (2005), On the one-dimensional parabolic obstacle problem with variable coefficients, dans Brighi, Bernhard, Elliptic and parabolic problems : A Special Tribute to the Work of Haim Brezis, Birkhäuser : Boston, p. 59-66. 10.1007/3-7643-7384-9_7

Type

Chapitre d'ouvrage

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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00003074

Date

2005

Titre de l'ouvrage

Elliptic and parabolic problems : A Special Tribute to the Work of Haim Brezis

Auteurs de l’ouvrage

Brighi, Bernhard

Éditeur

Birkhäuser

Ville d’édition

Boston

Isbn

3-7643-7249-4

Pages

59-66

Résumé (FR)

Cette note est consacrée à la continuité de la dérivée en temps de la solution du problème de l'obstacle parabolique à coefficients variables. Les résultats s'appliquent au principe du "smooth fit" en analyse numérique et en mathématiques financières. Ce travail repose sur divers outils qui permettent d'étudier les problème à frontière libre : méthode de blow-up, formules de monotonie, résultats du type Liouville.

Résumé (EN)

This note is devoted to continuity results of the time derivative of the solution to the one-dimensional parabolic obstacle problem with variable coefficients. It applies to the smooth fit principle in numerical analysis and in financial mathematics. It relies on various tools for the study of free boundary problems: blow-up method, monotonicity formulae, Liouville's results.

Mots-clés

smooth fit