Date
2012
Notes
Le fichier attaché contient une version "document de travail" antérieure intitulée "Detecting the Maximum of a Mean-Reverting Scalar Diffusion"
Dewey
Probabilités et mathématiques appliquées
Sujet
Brownian motions; optimal stopping times; CIR-Feller process; Ornstein-Uhlenbeck process
Journal issue
SIAM Journal on Control and Optimization
Volume
50
Number
5
Publication date
2012
Article pages
2543-2572
Publisher
SIAM
