Large liquidity expansion of super-hedging costs

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Date
2012Dewey
Probabilités et mathématiques appliquéesSujet
Super-replication; liquidity; viscosity solutions; asymptotic expansionsJEL code
G1Journal issue
Asymptotic AnalysisVolume
79Number
1-2Publication date
2012Article pages
45-64Publisher
IOS PressMetadata
Show full item recordAuthor
Possamaï, Dylan
60 CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]
Soner, Halil Mete
Touzi, Nizar
60 CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]