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Existence and monotonicity of solutions to moral hazard problems

Dana, Rose-Anne; Carlier, Guillaume (2005), Existence and monotonicity of solutions to moral hazard problems, Journal of Mathematical Economics, 41, 7, p. 826-843. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2004.08.002

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existence_dana.PDF (202.7Kb)
Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
2005
Nom de la revue
Journal of Mathematical Economics
Volume
41
Numéro
7
Éditeur
Elsevier
Pages
826-843
Identifiant publication
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2004.08.002
Métadonnées
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Auteur(s)
Dana, Rose-Anne
Carlier, Guillaume
Résumé (EN)
This paper provides a method to prove existence of solutions to some moral hazard problems with infinite set of outcomes. The argument is based on the concept of nondecreasing rearrangement and on a supermodular version of Hardy–Littlewood’s inequality. The method also provides qualitative properties of solutions. Both the cases of wage contracts and of insurance contracts are studied.
Mots-clés
Supermodularity; First-order approach; Rearrangements; Moral hazard
JEL
J41 - Labor Contracts
G22 - Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies
C44 - Operations Research; Statistical Decision Theory

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