Representation formula for the entropy and functional inequalities

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Date
2013
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Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
stochastic; Functional inequalities; Girsanov transform; Entropy
Nom de la revue
Annales de l'I.H.P. Probabilités et Statistiques
Volume
49
Numéro
3
Date de publication
2013
Pages article
885-899
Nom de l'éditeur
IHP
DOI
http://dx.doi.org/10.1214/11-AIHP464
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/5186
Collections
Métadonnées
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Auteur
Lehec, Joseph
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
We prove a stochastic formula for the Gaussian relative entropy in the spirit of Borell's formula for the Laplace transform. As an application, we give unified and short proofs of various well known inequalities.