Afficher DRM (UMR CNRS 7088) par Nom de revue "Mathematical Finance"

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Self-decomposability and option pricing

Yor, Marc; Madan, Dilip B.; Carr, Peter; Geman, Hélyette (2007) Article accepté pour publication ou publié
Stochastic Volatility for Levy Processes

Geman, Hélyette; Carr, Peter; Madan, Dilip B.; Yor, Marc (2003-07) Article accepté pour publication ou publié