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Convergence of utility functions and convergence of optimal strategies

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Date
2004
Lien vers un document non conservé dans cette base
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00176444/en/
Indexation documentaire
Economie financière
Subject
optimal strategies
Code JEL
G11
Nom de la revue
Finance and Stochastics
Volume
8
Numéro
1
Date de publication
01-2004
Pages article
133-144
Nom de l'éditeur
Springer
DOI
http://dx.doi.org/10.1007/s00780-003-0106-3
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/355
Collections
  • DRM : Publications
  • CEREMADE : Publications
Métadonnées
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Auteur
Napp, Clotilde
Jouini, Elyès
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
In this paper we study the stability (in the L^{p} as well as for the almost sure convergence sense) of the optimal investment-consumption strategy with respect to the choice of the utility function.

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