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AuteurRéveillac, Anthony (14)Privault, Nicolas (4)Nourdin, Ivan (3)Elie, Romuald (2)Fournié, Eric (2)Lasry, Jean-Michel (2)Lebuchoux, Jérôme (2)Lions, Pierre-Louis (2)Mastrolia, Thibaut (2)Touzi, Nizar (2)... Plus d'optionsSujet
Malliavin calculus (24)
Fractional Brownian motion (3)Stein estimation (3)BSDEs (2)Functional limit theorems (2)Gaussian processes (2)Gaussian space (2)harmonic analysis (2)Monte Carlo methods (2)Nonparametric drift estimation (2)... Plus d'optionsAnnée2010 - 2018 (14)2000 - 2009 (9)1999 - 1999 (1)Type de documentArticle accepté pour publication ou publié (21)Document de travail / Working paper (2)Rapport (1)

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A note on the Malliavin-Sobolev spaces 

Imkeller, Peter; Mastrolia, Thibaut; Possamaï, Dylan; Réveillac, Anthony (2016) Article accepté pour publication ou publié
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Monte Carlo Estimation of a Joint Density Using Malliavin Calculus, and Application to American Options 

Mrad, Moez; Touzi, Nizar; Zeghal, Amina (2006) Article accepté pour publication ou publié
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Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions 

Réveillac, Anthony (2009) Article accepté pour publication ou publié
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Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus 

Nourdin, Ivan; Réveillac, Anthony; Peccati, Giovanni (2010) Article accepté pour publication ou publié
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The weak Stratonovich integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter 1/6 

Nourdin, Ivan; Réveillac, Anthony; Swanson, Jason (2010) Article accepté pour publication ou publié
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Likelihood ratios and inference for Poisson channels 

Réveillac, Anthony (2013) Article accepté pour publication ou publié
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Stochastic analysis on Gaussian space applied to drift estimation 

Réveillac, Anthony; Privault, Nicolas (2008) Document de travail / Working paper
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Applications of Malliavin calculus to Monte-Carlo methods in finance. II 

Lions, Pierre-Louis; Lebuchoux, Jérôme; Lasry, Jean-Michel; Fournié, Eric (2001) Article accepté pour publication ou publié
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Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance 

Fournié, Eric; Lasry, Jean-Michel; Lebuchoux, Jérôme; Lions, Pierre-Louis; Touzi, Nizar (1999) Article accepté pour publication ou publié
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FBSDEs with time delayed generators: Lp-solutions, differentiability, representation formulas and path regularity 

Dos Reis, Gonçalo; Réveillac, Anthony; Zhang, Jianing (2011) Article accepté pour publication ou publié
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