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A note on the Malliavin-Sobolev spaces
(2016) Article accepté pour publication ou publié
Monte Carlo Estimation of a Joint Density Using Malliavin Calculus, and Application to American Options
(2006) Article accepté pour publication ou publié
Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions
(2009) Article accepté pour publication ou publié
Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus
(2010) Article accepté pour publication ou publié
The weak Stratonovich integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter 1/6
(2010) Article accepté pour publication ou publié
Likelihood ratios and inference for Poisson channels
(2013) Article accepté pour publication ou publié
Stochastic analysis on Gaussian space applied to drift estimation
(2008) Document de travail / Working paper
Applications of Malliavin calculus to Monte-Carlo methods in finance. II
(2001) Article accepté pour publication ou publié
Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance
(1999) Article accepté pour publication ou publié
FBSDEs with time delayed generators: Lp-solutions, differentiability, representation formulas and path regularity
(2011) Article accepté pour publication ou publié