• français
    • English
  • English 
    • français
    • English
  • Login
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
BIRD Home

Browse

This CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsJournals BIRDResearch centres & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsJournals

My Account

Login

Discover

Author
Bouchard, Bruno (68)
Bouchard, Bruno (12)
Touzi, Nizar (9)Elie, Romuald (7)Nutz, Marcel (6)Chassagneux, Jean-François (5)Dang, Ngoc Minh (5)Moreau, Ludovic (4)Tan, Xiaolu (4)Loeper, Grégoire (3)... Plus d'optionsSubjectMathematical Finance (10)Stochastic target (6)Transaction costs (6)viscosity solutions (6)discontinuous viscosity solutions (4)Numerical Probability (4)optimal control (4)Viscosity solution (4)American options (3)BSDE (3)... Plus d'optionsDate Issued2010 - 2020 (54)2000 - 2009 (26)Type de documentArticle accepté pour publication ou publié (63)Document de travail / Working paper (8)Communication / Conférence (4)Chapitre d'ouvrage (3)Ouvrage (2)

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

Now showing items 1-10 of 80

  • Sort Options:
  • Relevance
  • Title Asc
  • Title Desc
  • Issue Date Asc
  • Issue Date Desc
  • Results Per Page:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for g-supermartingale systems 

Bouchard, Bruno; Possamaï, Dylan; Tan, Xiaolu (2016) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

A Backward Dual Representation for the Quantile Hedging of Bermudan Options 

Bouchard, Bruno; Bouveret, Géraldine; Chassagneux, Jean-François (2016) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

A stochastic target approach for P&L matching problems 

Bouchard, Bruno; Vu, Thanh Nam (2012) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

Almost-sure hedging with permanent price impact 

Bouchard, Bruno; Loeper, Grégoire; Zou, Yiyi (2016) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

Discrete-Time Approximation and Monte-Carlo Simulation of Backward Stochastic Differential Equations 

Touzi, Nizar; Bouchard, Bruno (2004) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

On the Hedging of American Options in Discrete Time Markets with Proportional Transaction Costs 

Temam, Emmanuel; Bouchard, Bruno (2005) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

Transaction costs in financial model 

Bouchard, Bruno; Jouini, Elyès (2010) Chapitre d'ouvrage
Thumbnail

Barrier option hedging under constraints: a viscosity approach 

Bouchard, Bruno; Ben Tahar, Imen (2006) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

A stochastic target formulation for optimal switching problems in finite horizon 

Bouchard, Bruno (2009-09-24) Article accepté pour publication ou publié
Thumbnail

A version of the G-conditionial bipolar theorem in L0(Rd;P) 

Bouchard, Bruno (2005) Article accepté pour publication ou publié
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • . . .
  • 8
  • »

  • Accueil Bibliothèque
  • Site de l'Université Paris-Dauphine
  • Contact
SCD Paris Dauphine - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris Cedex 16

 Content on this site is licensed under a Creative Commons 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0) license.