Rechercher
Résultats affichés 1-10 de 70
A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for g-supermartingale systems
(2016) Article accepté pour publication ou publié
A Backward Dual Representation for the Quantile Hedging of Bermudan Options
(2016) Article accepté pour publication ou publié
A stochastic target approach for P&L matching problems
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Almost-sure hedging with permanent price impact
(2016) Article accepté pour publication ou publié
Discrete-Time Approximation and Monte-Carlo Simulation of Backward Stochastic Differential Equations
(2004) Article accepté pour publication ou publié
Wealth-Path Dependent Utility Maximization in Incomplete Markets
(2004) Article accepté pour publication ou publié
On the Hedging of American Options in Discrete Time Markets with Proportional Transaction Costs
(2005) Article accepté pour publication ou publié
The obstacle version of the Geometric Dynamic Programming Principle: Application to the pricing of American options under constraints
(2010) Article accepté pour publication ou publié
Transaction costs in financial model
(2010) Chapitre d'ouvrage
A multidimensional bipolar theorem in L0(Rd;P)
(2003) Article accepté pour publication ou publié