Résumé (FR)

Cette nouvelle et 5ème édition, enrichie par des nouveaux exercices et par les développements les plus récents, aborde de manière pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH, ...) sont ainsi traitées. Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macro-économique, finance, marketing, etc.