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Importance Sampling combiné avec les algorithmes MCMC dans le cas d'estimations répétées

hal.structure.identifierEpidémiologie environnementale des cancers
hal.structure.identifierRecherche en épidémiologie et biostatistique
dc.contributor.authorGajda, Dorota
hal.structure.identifierMathématiques Appliquées Paris 5 [MAP5 - UMR 8145]
hal.structure.identifierEpidémiologie environnementale des cancers
dc.contributor.authorGuihenneuc-Jouyaux, Chantal
hal.structure.identifierCEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]
dc.contributor.authorRousseau, Judith
hal.structure.identifier
dc.contributor.authorMengersen, Kerrie
hal.structure.identifierSchool of Mathematical and physical Sciences
dc.contributor.authorNur, Darfiana
dc.date.accessioned2020-06-11T12:02:31Z
dc.date.available2020-06-11T12:02:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/20877
dc.language.isofren
dc.subjectMCMCen
dc.subjectImportance Samplingen
dc.subjectModèle de Poissonen
dc.subject.ddc515en
dc.titleImportance Sampling combiné avec les algorithmes MCMC dans le cas d'estimations répétéesen
dc.typeCommunication / Conférence
dc.description.abstractenL'Importance Sampling combiné avec les algorithmes MCMC est proposée ici dans le cas d'estimations Bayésiennes répétées. Dans le cas particulier de nombreux jeux de données simulés sous le même modèle, l'algorithme MCMC doit être utilisé pour chaque jeu de données ce qui peut devenir coûteux en temps calcul. Puisque l'IS nécessite le choix d'une fonction d'importance, nous proposons d'utiliser l'algorithme MCMC pour des jeux de données présélectionnés et ainsi d'obtenir des réalisations de chacune des lois a posteriori correspondantes. Les estimations des paramètres sous les autres jeux de données seront alors faites via IS en ayant préalablement choisi une des lois a posteriori présélectionnées. La fonction d'importance est donc ici la loi a posteriori choisie. Une amélioration de cette procédure consiste à choisir pour chaque jeu de données une fonction d'importance différente parmi des lois a posteriori présélectionnées. Deux critères sont proposés pour ce choix. Le premier critère est basé sur la minimisation de la norme L1 de la différence entre deux densités a posteriori et le deuxième minimise la variance de l'estimation MCMC. Pour éviter le choix arbitraire de l'ensemble de lois a posteriori présélectionnées, une procédure supplémentaire de sélection automatique a été établie. Les approches évoquées ici ont été étudiées via l'étude de simulations sur trois types de modèles Poissonniens : le modèle de Poisson et deux régressions de Poisson avec ou sans extravariabilité.en
dc.identifier.citationpages4en
dc.subject.ddclabelAnalyseen
dc.relation.conftitle41èmes Journées de Statistique, SFdSen
dc.relation.confdate2009-05
dc.relation.confcityBordeauxen
dc.relation.confcountryFranceen
dc.relation.forthcomingnonen
dc.description.ssrncandidatenonen
dc.description.halcandidatenonen
dc.description.readershiprechercheen
dc.description.audienceNationalen
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewednonen
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewednonen
dc.date.updated2020-06-11T11:56:46Z
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