Abstract (FR)

Ce travail présente un nouvel algorithme d’itération sur les politiques pour approximer numériquement les fonctions valeurs d’un problème de jeux impulsionnels stochastiques á somme non nulle. Ces problèmes apparaissent naturellement de nombreuses situations économiques de concurrence entre acteurs. A notre connaissance, malgré l’intérêt pratique de solutions numériques á de tels problèmes, il n’existe pas d’algorithmes appropriés. Notre méthode repose sur la caractérisation récemment introduite des fonctions valeur et de l’équilibre de Nash par un système d’inégalités quasivariationnelles. Bien que l’on ne fournisse pas d’analyse de convergence, des tests numériques effectués dans un large éventail de situations illustrent l’effcacité de notre algorithme. Enfin, nous montrons qu’il converge á la solution dans le seul cas connu de solution analytique.