A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures
Date
2014Nom de l'éditeur
SSRN Working Paper SeriesDate de parution de l'ouvrage
2014Titre de la collection
SSRN Working Paper SeriesLien vers un document non conservé dans cette base
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1973950Indexation documentaire
Economie financièreSubject
Banking Regulation; Systemically Important Financial Firms; Marginal Expected Shortfall; SRISK; CoVaR; Systemic vs. Systematic RiskCode JEL
G.G3.G32; G.G0.G01Collections
Métadonnées
Afficher la notice complèteAuteur
Benoit, Sylvain
163511 Laboratoire d'Economie de Dauphine [LEDa]
Colletaz, Gilbert
199945 Laboratoire d'Économie d'Orleans [LEO]
Hurlin, Christophe
199945 Laboratoire d'Économie d'Orleans [LEO]
Pérignon, Christophe
1738 Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC [GREGH]