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dc.contributor.authorRaposo, Juan
dc.date.accessioned2009-09-25T13:13:59Z
dc.date.available2009-09-25T13:13:59Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/1969
dc.description.abstractfrDans ce papier, nous analysons les stratégies suivies par les investisseurs de grande taille, et en particulier, celles utilisées par les donneurs d'ordres à quantités cachée, sur le marché parisien. A l'aide de données qui permettent de reconstituer le carnet d'ordres dans son ensemble, nous constatons que ce type d'investisseur utilise de véritables stratégies qui consistent à modifier plusieurs fois leurs instructions en fonction des conditions de marché. Les donneurs d'ordre à quantité cachée semblent être plus attentifs aux évolutions que les donneurs d'ordre à cours limité simple, nous montrons qu'ils modifient deux fois plus leurs instructions.en
dc.language.isofren
dc.subjectStratégies de placement d'ordresen
dc.subjectCarnet d'ordresen
dc.subjectMicrostructure des marchés financiersen
dc.subjectRegression logistiqueen
dc.subjectOrdre à quantité cachéeen
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelG13en
dc.titleLes stratégies de placements d’ordres : le cas des ordres à quantité cachéeen
dc.typeDocument de travail / Working paper
dc.publisher.nameUniversité Paris-Dauphine
dc.publisher.cityParis
dc.identifier.citationpages29en
dc.relation.ispartofseriestitleCahier de recherche Ceregen
dc.relation.ispartofseriesnumber2003-10en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen


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