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dc.contributor.authorRaposo, Juan
dc.date.accessioned2009-09-25T13:09:07Z
dc.date.available2009-09-25T13:09:07Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/1968
dc.description.abstractfrDans ce papier, nous analysons les stratégies suivies par les investisseurs de grande taille, et en particulier celles utilisées par les donneurs d’ordres à quantité cachée, sur le marché parisien. A l’aide de données qui permettent de reconstituer le carnet d’ordres dans son ensemble, nous constatons que ce type d’investisseur utilise de véritables stratégies qui consistent à modifier plusieurs fois leurs instructions en fonction des conditions de marché. Les donneurs d’ordre à quantité cachée semblent être plus attentifs aux évolutions du marché que les donneurs d’ordre à cours limité simple, nous montrons, par exemple, qu’ils modifient deux fois plus leurs instructions.
dc.language.isofren
dc.subjectStratégies de placement d'ordres
dc.subjectordre à quantité cachée
dc.subjectcarnet d'ordres
dc.subjectrégression logistique
dc.subjectmicrostructure des marchés financier
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelG13en
dc.titleLes stratégies de placements d’ordres : le cas des ordres à quantité cachée
dc.typeCommunication / Conférence
dc.identifier.urlsitehttps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00163255/en/
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen
dc.relation.conftitleConférence internationale AFFI
dc.relation.confcityLyon
dc.relation.confcountryFRANCE
dc.description.ssrncandidatenon
dc.description.halcandidateoui
dc.description.readershiprecherche
dc.description.audienceNational
dc.date.updated2018-01-24T11:21:23Z
hal.person.labIds*


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