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Les stratégies de placements d’ordres : le cas des ordres à quantité cachée

Raposo, Juan (2003), Les stratégies de placements d’ordres : le cas des ordres à quantité cachée, Conférence internationale AFFI, Lyon, FRANCE

Type
Communication / Conférence
External document link
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00163255/en/
Date
2003
Conference title
Conférence internationale AFFI
Conference city
Lyon
Conference country
FRANCE
Metadata
Show full item record
Author(s)
Raposo, Juan
Abstract (FR)
Dans ce papier, nous analysons les stratégies suivies par les investisseurs de grande taille, et en particulier celles utilisées par les donneurs d’ordres à quantité cachée, sur le marché parisien. A l’aide de données qui permettent de reconstituer le carnet d’ordres dans son ensemble, nous constatons que ce type d’investisseur utilise de véritables stratégies qui consistent à modifier plusieurs fois leurs instructions en fonction des conditions de marché. Les donneurs d’ordre à quantité cachée semblent être plus attentifs aux évolutions du marché que les donneurs d’ordre à cours limité simple, nous montrons, par exemple, qu’ils modifient deux fois plus leurs instructions.
Subjects / Keywords
Stratégies de placement d'ordres; ordre à quantité cachée; carnet d'ordres; régression logistique; microstructure des marchés financier
JEL
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing

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