Connecting Sharpe ratio and Student t-statistic, and beyond
Date
2018Ville de l'éditeur
ParisNom de l'éditeur
Preprint LamsadeTitre de la collection
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02012448Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquéesSubject
Sharpe ratio; Student distribution; compounding effect on Sharpe; AR(1); CramerRao boundCode JEL
C.C1.C12; G.G1.G11Collections
Métadonnées
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Benhamou, Eric
989 Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision [LAMSADE]