Efficient volatility estimation in a two-factor model

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2018Publisher city
ParisPublisher
Cahier de recherche CEREMADE, Université Paris-DauphinePublishing date
2018Collection title
Cahier de recherche CEREMADE, Université Paris-DauphineLink to item file
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Probabilités et mathématiques appliquéesSujet
semipara-metric efficient bounds; Discrete observations; HJM models; time-to-maturity factor; Financial statistics; nonparametric estimation; Electricity market modellingCollections
Metadata
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Féron, Olivier
19229 Laboratoire des Composites Thermostructuraux [LCTS]
Gruet, Pierre
Hoffman, Marc
60 CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]