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Rentabilité d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique

Beaubrun-Diant, Kevin; Matheron, Julien (2008), Rentabilité d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique, Economie et Prévision, 2-3, 183-184, p. 35-63

View/Open
CFFC9AD5d01.pdf (346.7Kb)
Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
2008
Journal name
Economie et Prévision
Volume
2-3
Number
183-184
Publisher
La documentation française
Pages
35-63
Metadata
Show full item record
Author(s)
Beaubrun-Diant, Kevin
Matheron, Julien
Abstract (FR)
Cette revue de la littérature présente les principaux outils et résultats de la recherche se situant à l intersection de la finance et de la macroéconomie. L ambition de cette littérature est de fournir une analyse conjointe du cycle économique et des fluctuations des prix d actifs financiers. Cet article adopte cette perspective et propose une analyse critique des mécanismes demodélisation à prendre en considération dans un modèle DSGE, afin que celui-ci soit compatible avec les faits stylisés des rentabilités des actifs financiers sans pour autant sacrifier aux faits du cycle économique. Mots-clés: Fluctuations économiques, Prime de risque des actions, Formation d habitudes, coût d ajuste
Abstract (EN)
This review of the literature presents the main tools and results of research at the crossroads between finance and macroeconomics. The literature seeks to jointly analyze the economic cycle and fluctuations in financial-asset prices.Our article follows this approach:we offer a critical analysis of themodelingmechanisms that should be factored into aDSGE model so as tomake it compatible with the stylized facts of asset returns without necessarily sacrificing to the facts of the economic cycle.
Subjects / Keywords
Fluctuations économiques; Prime de risque des actions; Formation d'habitudes; Coût d'ajustement
JEL
E10 - General
E20 - General
G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates

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