Multi-factor approximation of rough volatility models
Date
2019Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquéesSubject
limit theorems; affine Volterra processes; Rough volatility models; rough Heston models; stochastic Volterra equations; fractional Riccati equationsNom de la revue
SIAM Journal on Financial MathematicsVolume
10Numéro
2Date de publication
2019Pages article
309–349Nom de l'éditeur
SIAM - Society for Industrial and Applied MathematicsCollections
Métadonnées
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Abi jaber, Eduardo
60 CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]
El Euch, Omar
141112 École Polytechnique