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dc.contributor.authorBouchard, Bruno
dc.contributor.authorPossamaï, Dylan
dc.contributor.authorTan, Xiaolu
dc.contributor.authorZhou, Chao
dc.date.accessioned2018-03-30T14:06:25Z
dc.date.available2018-03-30T14:06:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0246-0203
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/17619
dc.description.abstractfrNous proposons dans cet article une approche unifiée permettant l’obtention d’estimées a priori pour des sur-solutions d’EDSR adaptées à des filtrations générales, en particulier non nécessairement quasi-continues à gauche. Contrairement aux approches antérieures de ce problème dans des cadres plus simples, nos résultats ne sont pas la conséquence directe de la formule d’Itô et d’estimées classiques, mais dépendent de manière cruciale de versions appropriées à notre contexte d’estimées obtenues par Meyer pour des sur-martingales. Nous proposons entre autres une application de nos résultats à l’étude de l’existence et de l’unicité de solutions d’EDSR réfléchies dans un cadre général non-couvert par les résultats précédents dans la littérature.en
dc.language.isoenen
dc.subjectBackward SDEen
dc.subjectsupersolutionen
dc.subjectDoob-Meyer decompositionen
dc.subjectreflected backward SDEen
dc.subject.ddc519en
dc.titleA unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrationsen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.description.abstractenWe provide a unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations, which may not be quasi left-continuous. Unlike the previous related approaches in simpler settings, our results do not only rely on a simple application of Itô’s formula and classical estimates, but use crucially appropriate generalizations of deep estimates for supermartingales obtained by Meyer. As an example of application, we prove that reflected BSDEs are well-posed in a general framework which has not been covered so far in the existing literature.en
dc.relation.isversionofjnlnameAnnales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques
dc.relation.isversionofjnlvol54en
dc.relation.isversionofjnlissue1en
dc.relation.isversionofjnldate2018
dc.relation.isversionofjnlpages154-172en
dc.relation.isversionofdoi10.1214/16-AIHP798en
dc.identifier.urlsitehttps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01432997en
dc.subject.ddclabelProbabilités et mathématiques appliquéesen
dc.relation.forthcomingnonen
dc.relation.forthcomingprintnonen
dc.description.ssrncandidatenonen
dc.description.halcandidatenonen
dc.description.readershiprechercheen
dc.description.audienceInternationalen
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewedouien
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dc.date.updated2018-03-16T08:55:43Z
hal.person.labIds60
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hal.person.labIds141319


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