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dc.contributor.authorBourbonnais, Régis
dc.date.accessioned2018-01-17T13:18:13Z
dc.date.available2018-01-17T13:18:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-2-10-077345-9en
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/17355
dc.description.abstractfrCette dixième édition (janvier 2018) marque la volonté d’une mise à jour permanente de ce manuel tant sur le plan des concepts de l’économétrie moderne que des applications, tout en lui conservant son aspect très pédagogique. Dans cette nouvelle édition nous avons intégré de manière systématique le logiciel Gretl dans la correction des exercices à l’aide des fichiers « script » de commandes.Tous les champs de l'économétrie sont abordés : régression simple et multiple, violation des hypothèses (hétéroscédasticité, autocorrélation des erreurs), modèles à décalage, analyse des séries temporelles, tests de racine unitaire, modèles à équations multiples, VAR, cointégration, VECM, économétrie des variables qualitatives et des données de panel, …Sur l'ensemble de ces thèmes, ce livre propose un cours, des exercices corrigés, et une présentation des logiciels d'économétrie les plus répandus (Eviews, Gretl, Stata) et du tableur Excel.en
dc.language.isofren
dc.subjectEconométrieen
dc.subjectManuels d'enseignement supérieuren
dc.subject.ddc330.1en
dc.subject.classificationjelC.C0.C01en
dc.subject.classificationjelA.A3.A33en
dc.titleEconométrieen
dc.typeOuvrage
dc.publisher.nameDunoden
dc.publisher.cityParisen
dc.relation.ispartofseriestitleEco supen
dc.subject.ddclabelThéorie économiqueen
dc.relation.forthcomingnonen
dc.description.ssrncandidatenonen
dc.description.halcandidateouien
dc.description.readershipnon-rechercheen
dc.description.audienceNationalen
dc.date.updated2018-01-16T14:57:43Z
hal.person.labIds163511
hal.identifierhal-01686471*


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