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Probabilistic interpretation for solutions of fully nonlinear stochastic PDEs

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Date
2017
Titre de la collection
Cahier de recherche CEREMADE, Université Paris-Dauphine
Lien vers un document non conservé dans cette base
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01481372
Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
PDEs; 2BDSDEs
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/17211
Collections
  • CEREMADE : Publications
Métadonnées
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Auteur
Matoussi, Anis
Possamaï, Dylan
Sabbagh, Wissal
Type
Document de travail / Working paper
Nombre de pages du document
43
Résumé en anglais
In this article, we propose a wellposedness theory for a class of second order backward doubly stochastic differential equation (2BDSDE). We prove existence and uniqueness of the solution under a Lipschitz type assumption on the generator, and we investigate the links between our 2BDSDEs and a class of parabolic fully nonLinear Stochastic PDEs. Precisely, we show that the Markovian solution of 2BDSDEs provide a probabilistic interpretation of the classical and stochastic viscosity solution of fully nonlinear SPDEs.

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