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Market models with frictions : arbitrage and pricing issues

Jouini, Elyès; Napp, Clotilde (2001), Market models with frictions : arbitrage and pricing issues, dans Elyès Jouini, Jaksa Cvitanic, Marek Musiela, Option Pricing, Interest Rates and Risk Management, Cambridge University Press : London, p. 43-66

Type
Chapitre d'ouvrage
Date
2001
Titre de l'ouvrage
Option Pricing, Interest Rates and Risk Management
Auteurs de l’ouvrage
Elyès Jouini, Jaksa Cvitanic, Marek Musiela
Éditeur
Cambridge University Press
Ville d’édition
London
Isbn
978-0521792370
Pages
43-66
Métadonnées
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Auteur(s)
Jouini, Elyès
Napp, Clotilde cc
Mots-clés
arbitrage; pricing
JEL
G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates