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A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for g-supermartingale systems

Bouchard, Bruno; Possamaï, Dylan; Tan, Xiaolu (2016), A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for g-supermartingale systems, Electronic Journal of Probability, 21, p. 21 p.. 10.1214/16-EJP4527

Type
Article accepté pour publication ou publié
Lien vers un document non conservé dans cette base
http://dx.doi.org/10.1214/16-EJP4527
Date
2016
Nom de la revue
Electronic Journal of Probability
Volume
21
Éditeur
Electronic Journal of Probability and Electronic Communications in Probability
Pages
21 p.
Identifiant publication
10.1214/16-EJP4527
Métadonnées
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Auteur(s)
Bouchard, Bruno

Possamaï, Dylan

Tan, Xiaolu
Résumé (EN)
We provide a general Doob-Meyer decomposition for g-supermartingale systems, which does not require any right-continuity on the system, nor that the filtration is quasi left-continuous. In particular, it generalizes the Doob-Meyer decomposition of Mertens [36] for classical supermartingales, as well as Peng’s [41] version for right-continuous g-supermartingales. As examples of application, we prove an optional decomposition theorem for g-supermartingale systems, and also obtain a general version of the well-known dual formulation for BSDEs with constraint on the gains-process, using very simple arguments.
Mots-clés
Doob-Meyer decomposition; non-linear expectations; backward stochastic differential equations

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