IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés: Recent submissions
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An Introduction to Particle Methods with Financial Applications
(2012) Chapitre d'ouvrage -
Mortality transition and differential incentives for early retirement
(2012) Article accepté pour publication ou publié -
Evolutionary Dynamics May Eliminate All Strategies Used in Correlated Equilibria
(2008) Article accepté pour publication ou publié -
Time average replicator and best reply dynamics
(2009-07-09) Article accepté pour publication ou publié -
Are generalized call-spreads efficient ?
(2007) Article accepté pour publication ou publié -
Properties and applications of dual reduction
(2010) Article accepté pour publication ou publié -
Optimal risk sharing with background risk
(2005) Article accepté pour publication ou publié -
Is Having a Unique Equilibrium Robust?
(2008) Article accepté pour publication ou publié -
Optimal Risk Sharing for Law Invariant Monetary Utility Functions
(2008) Article accepté pour publication ou publié -
Heterogeneous Beliefs and Asset Pricing in Discrete Time : an Analysis of Pessimism and Doubt
(2006) Article accepté pour publication ou publié -
Law Invariant Risk Measures Have the Fatou Property
(2006) Chapitre d'ouvrage -
Is There a Pessimistic Bias in Individual Beliefs? Evidence from a Simple Survey
(2006) Article accepté pour publication ou publié -
Properties of the Social Discount Rate in a Benthamite Framework with Heterogeneous Degrees of Impatience
(2008) Article accepté pour publication ou publié -
Market shaping as an answer to ambiguities. The case of credit derivatives
(2009) Article accepté pour publication ou publié -
On Abel's Concepts of Doubt and Pessimism
(2008) Article accepté pour publication ou publié -
Consensus Consumer and Intertemporal Asset Pricing with Heterogeneous Beliefs
(2007) Article accepté pour publication ou publié -
Equilibrium Pricing Bound on Option Prices
(2008) Article accepté pour publication ou publié -
Are More Risk-Averse Agents More Optimistic ? Insights from a Rational Expectations Model
(2008) Article accepté pour publication ou publié