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Optimal Liquidity management and Hedging in the presence of a non-predictable investment opportunity.
(2014) Article accepté pour publication ou publié
Wellposedness of Second Order Backward SDEs.
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Detecting the Maximum of a Scalar Diffusion with Negative Drift.
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Comonotonic Measures of Multivariate Risks
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Large liquidity expansion of super-hedging costs.
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Statistical properties of derivatives: a journey in term structures.
(2011) Article accepté pour publication ou publié
A Conditionally Heteroskedastic Model with Time-varying Coefficients for Daily Gas Spot Prices.
(2011) Article accepté pour publication ou publié
A Probabilistic Numerical Method for Fully Nonlinear Parabolic PDEs.
(2011) Article accepté pour publication ou publié
On a mean field game approach modeling congestion and aversion in pedestrian crowds.
(2011) Article accepté pour publication ou publié
Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions.
(2011) Article accepté pour publication ou publié