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Touzi, Nizar (9)
Bouchard, Bruno (2)Jouini, Elyès (2)Schachermayer, Walter (2)Soner, Halil Mete (2)Crisan, Dan (1)Elie, Romuald (1)Espinosa, Gilles-Edouard (1)Fahim, Arash (1)Manolarakis, Konstantinos (1)... Plus d'optionsSubjectasymptotic expansions (1)Backward SDEs (1)BDEs (1)Brownian motions (1)CIR-Feller process (1)Comonotonicity (1)Discontinuous Viscosity Solutions (1)discontinuous viscosity solutions (1)dynamic programming (1)Fatou property (1)... Plus d'optionsDate Issued2012 (3)2011 (2)2010 (1)2009 (1)2008 (1)2006 (1)Type de documentArticle accepté pour publication ou publié (8)Chapitre d'ouvrage (1)

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Law Invariant Risk Measures Have the Fatou Property 

Touzi, Nizar; Schachermayer, Walter; Jouini, Elyès (2006) Chapitre d'ouvrage
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Optimal Risk Sharing for Law Invariant Monetary Utility Functions 

Jouini, Elyès; Schachermayer, Walter; Touzi, Nizar (2008) Article accepté pour publication ou publié
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Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions 

Bouchard, Bruno; Touzi, Nizar (2011) Article accepté pour publication ou publié
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A Probabilistic Numerical Method for Fully Nonlinear Parabolic PDEs 

Fahim, Arash; Touzi, Nizar; Warin, Xavier (2011) Article accepté pour publication ou publié
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Detecting the Maximum of a Scalar Diffusion with Negative Drift 

Espinosa, Gilles-Edouard; Touzi, Nizar (2012) Article accepté pour publication ou publié
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On the Monte Carlo simulation of BSDEs: An improvement on the Malliavin weights 

Touzi, Nizar; Manolarakis, Konstantinos; Crisan, Dan (2010) Article accepté pour publication ou publié
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Stochastic target problems with controlled loss 

Bouchard, Bruno; Elie, Romuald; Touzi, Nizar (2009) Article accepté pour publication ou publié
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Wellposedness of Second Order Backward SDEs 

Zhang, Jianfeng; Touzi, Nizar; Soner, Halil Mete (2012) Article accepté pour publication ou publié
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Large liquidity expansion of super-hedging costs 

Possamaï, Dylan; Soner, Halil Mete; Touzi, Nizar (2012) Article accepté pour publication ou publié

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