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Law Invariant Risk Measures Have the Fatou Property
(2006) Chapitre d'ouvrage
Optimal Risk Sharing for Law Invariant Monetary Utility Functions
(2008) Article accepté pour publication ou publié
Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions
(2011) Article accepté pour publication ou publié
A Probabilistic Numerical Method for Fully Nonlinear Parabolic PDEs
(2011) Article accepté pour publication ou publié
Detecting the Maximum of a Scalar Diffusion with Negative Drift
(2012) Article accepté pour publication ou publié
On the Monte Carlo simulation of BSDEs: An improvement on the Malliavin weights
(2010) Article accepté pour publication ou publié
Stochastic target problems with controlled loss
(2009) Article accepté pour publication ou publié
Wellposedness of Second Order Backward SDEs
(2012) Article accepté pour publication ou publié
Large liquidity expansion of super-hedging costs
(2012) Article accepté pour publication ou publié